Говорится, чтобы подчеркнуть свою непричастность к какому-либо событию или происшествию.

• Не наводи тень на ясный день
• Вертится, как змея под вилами
• Я ничего не видел, ничего не слышал и ничего не знаю

Так говорят, когда хотят сказать, что ни в чём не виноваты и вообще не в курсе дела.

Вероятно, это выражение пришло из обихода российских извозчиков, которых часто нанимали для перевозки краденого воры-домушники и которые при задержании полицией старались откреститься от всего.

Дескать, я там не был и знать ничего не знаю. Полный текст пословицы таков:

• Я не я, и лошадь не моя, и сам я не извозчик

Семь бед — один ответ! Веня решается: «Отопрусь от всего, — то и край! Я — не я, лошадь не моя и сам я не извозчик!»

Сергей Тимофеевич Григорьев. «Малахов курган»