Ироническое напутствие хвастуну, явно переоценивающему свои силы.

Так говорят, если кто-либо затеял какое-либо предприятие, заранее обреченное на провал.

Эта французская песенка на весёлый мотивчик когда-то была очень популярна — и в России тоже.

Сюжеты её, правда, совсем не весел: он повествует о гибели некоего Мальбрука, ушедшего на войну, и о том, как об этой гибели узнаёт его жена.

Несоответствие слов и мотива, ироническая интонация рассказа о смерти Мальбрука, возможно, объясняется тем, что французы очень не любили... английского герцога Мальборо.

Он жил во второй половине XVII — начале XVIII века и разбил французов в нескольких сражениях.

За это они и отплатили ему, превратив его в героя смешной песенки Мальбрука, собравшегося в поход — естественно, неудачный.

Шарманка играла не без приятности, но в середине её, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась песнею: "Мальбрук в поход поехал", а "Мальбрук в поход поехал" неожиданно завершался давно знакомым вальсом.

Николай Васильевич Гоголь. «Мёртвые души»