Ироническое напутствие хвастуну, явно переоценивающему свои силы.

Так говорят, если кто-либо затеял какое-либо предприятие, заранее обречённое на провал. Эта французская песенка на весёлый мотивчик когда-то была очень популярна — и в России тоже.

Сюжеты её, правда, совсем не весел: он повествует о гибели некоего Мальбрука, ушедшего на войну, и о том, как об этой гибели узнаёт его жена.

Несоответствие слов и мотива, ироническая интонация рассказа о смерти Мальбрука, возможно, объясняется тем, что французы очень не любили... английского герцога Мальборо.

Он жил во второй половине XVII — начале XVIII века и разбил французов в нескольких сражениях.

За это они и отплатили ему, превратив его в героя смешной песенки Мальбрука, собравшегося в поход — естественно, неудачный.

Английский герцог Джон Черчилль Мальборо, или на французский манер Мальбрук, прославился как дипломат и полководец во время войны с французами. В песенке рассказывается, как жена ждёт своего ушедшего на войну мужа.

Проходит время, и наконец появляется паж с вестью, что Мальбрук убит. Паж рассказывает, как офицеры провожали своего командира в последний путь: «Один нес панцирь, другой — его щит, третий — его длинную саблю, а четвертый ничего не нес».

Во время Отечественной войны 1812 года песня о Мальбруке была переведена на русский язык и была очень популярна в России.

Текст песни был сильно изменен, в ней говорилось о полководце, убитом не в сражении, а умершем со страху. Этот вариант песни был направлен против Наполеона.

Выражение «Мальбрук в поход собрался» стало нарицательным, так говорят о хвастуне, переоценивающем свои силы и возможности, или иронизируют над человеком, собравшимся куда-либо.

Шарманка играла не без приятности, но в середине её, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась песнею: "Мальбрук в поход поехал", а "Мальбрук в поход поехал" неожиданно завершался давно знакомым вальсом.

Николай Васильевич Гоголь. «Мёртвые души»