Так говорит человек, который любит тепло и потому чрезмерно много надевает на себя.

• Баня парит, баня правит.
• Жар и пар — лучшее лекарство.
• Кости распаришь — всё тело поправишь.
• После парной — будто вновь на свет родился.

В России издавна было принято лечить всевозможные болезни в парной. Пропарится человек в баньке как следует, и хворь словно рукой снимет.

Пословица подчёркивает человеческую склонность переусердствовать в стремлении к комфорту, особенно к физическому.

Она может быть истолкована как метафора, показывающая, что иногда наше желание уберечься от чего-то, например, от холодов или неприятностей, приводит к излишним мерам: в данном случае — к чрезмерному количеству одежды.

Это выражение может также служить предостережением о том, что чрезмерная осторожность, как в физических, так и в эмоциональных аспектах, может быть нецелесообразной.

По деревенской привычке Гаврила и летом любил посидеть в овчине.
— Пар костей не ломит, — говаривал он.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. «На чужой стороне»